Quantitative Finanzwirtschaft (SBWL)

Im Rahmen der quantitativen Finanzwirtschaft werden im ersten Teil klassische Finanzmarkt- und Portfoliokonzepte behandelt. Hierzu zählen beispielsweise vollständige Arrow-Debreu-Märkte, Markowitz Portfolio Theorie, Capital Asset Pricing Model (CAPM) und Arbitrage Pricing Theory (APT).

Im Fokus der zweiten Veranstaltung stehen Marktinstrumente wie Anleihen, Swaps und Optionen sowie ausgesuchte Bewertungsmodelle. Das gleichzeitig mitentwickelte mathematische Instrumentarium umfasst Grundzüge der linearen Algebra sowie stochastische Analysis und Theorie der partiellen Differentialgleichungen auf sehr grundlegendem Niveau.

Bestandteile des Vorlesungsblocks "Quantitative Finanzwirtschaft"

  • Quantitative Finanzwirtschaft I: Finanzmarkttheorie und -modelle (Sommersemester)
  • Quantitative Finanzwirtschaft II: Instrumente und Bewertungsverfahren (Wintersemester)

Wintersemester 2024/25 - Quantitative Finanzwirtschaft II

Veranstaltung Dozent Ort und Zeit (c.t.)
Quantitative
Finanzwirtschaft II
(Vorlesung)
Thomas Mazzoni Seminarraum 4
Loeffler-Str. 70
Dienstags 10:00-12:00 Uhr
Quantitative
Finanzwirtschaft II
(Übung)
Chuck Henjes Seminarraum 3
Loeffler-Str. 70
Dienstags 14:00-16:00 Uhr
14-täglich

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Kontakt

Lehrstuhl für ABWL und Finanzwirtschaft, insbesondere Unternehmensbewertung

Lehrstuhlinhaber
Prof. Dr. Thomas Mazzoni

Sekretariat
Corinna Papendorf

Friedrich-Loeffler-Straße 70
Raum 318 (2. OG)
17489 Greifswald
Telefon +49 3834 420 2498
Telefax +49 3834 420 2497
rsf-financeuni-greifswaldde

Arbeitsbereiche

Forschung

Lehre

E-Learning